指数CFD以点数（point）而非pips报价，因此其成本与风险计算应从合约规格出发，而不是沿用货币对的习惯。请从交易品种规格中查看USTEC的最小变动价位（tick size）和最小变动价值（tick value），乘以手数即可得出指数每波动一个点的价值，然后再将其点差与货币对进行比较——比较的是金额，绝不是原始单位。所需保证金遵循与其他品种相同的公式：（手数 × 合约规模 × 价格）÷ 杠杆。
纳斯达克 100 在 Exness 上的代码是什么？
在 Exness 上， 纳斯达克 100 指数以差价合约形式交易，代码为 USTEC — 在美分账户和迷你账户上显示为 USTECm。部分经纪商将同一指数标为 NAS100 或 US100；在 Exness 上代码为 USTEC。道琼斯 30 为 US30 标普 500 为 US500.
| 指数 | Exness 代码 | 其他常见叫法 |
|---|---|---|
| NASDAQ 100 | USTEC | 在其他经纪商处为 NAS100 或 US100 |
| 道琼斯 30 | US30 | 美国华尔街 30（道指） |
| 标普 500 | US500 | 美国 500 |
代码即 MetaTrader 终端中显示的合约名称。美分／迷你账户版本带“m”后缀（USTECm、US30m、US500m）。
实测指数点差（点）
| 指数（Exness 代码） | 美分账户代码 | 最低 | 典型值（中位数） | 行情活跃时（p90） | 采样跳数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纳斯达克 100（USTEC） | USTECm | 112 | 112 | 112 | 1,017,112 |
| 道琼斯 30（US30） | US30m | 10 | 10 | 13 | 160,476 |
| 标普 500（US500） | US500m | 40 | 40 | 40 | 143,924 |
数据记录自 Exness 自有的 MetaTrader 5 行情源——共采样 1,321,512 个报价跳动，最后采集于 2026-09-04。数值以指数点表示：最低 = 平静市况下最窄的报价，典型 = 中位数，繁忙市场 = 约 10% 的时间内出现的较宽点差。服务器 Exness-MT5Trial11，行情源 2026.09.04 07:54:38。
在 Exness 交易纳斯达克 100（USTEC）— 关键信息
| 在 Exness 交易纳斯达克 100 | |
|---|---|
| 标的 | 纳斯达克 100 指数（美国科技 100） |
| Exness 代码 | USTEC（美分／迷你账户：USTECm） |
| 工具类型 | 指数差价合约——现金差价合约 |
| 实测典型点差 | 112 个指数点（最低 112，p90 为 112，基于 1,017,112 个跳动） |
| 合约规模 | 每手 1 |
| 最小／最大订单 | 0.05 / 500 手 |
| 每跳价值 | 每手 $0.01（取自实测报价源） |
| 交易平台 | MetaTrader 5、MetaTrader 4、Exness Terminal、Exness Trade 应用 |
Exness USTEC 指数差价合约的参考条件。点差、保证金与隔夜利息均为浮动——交易前请在平台确认实时数值。
测量方法说明
- 在终端内基于 Exness 自有 MetaTrader 5 报价源记录——并非第三方估算。
- 一款 MQL5 智能交易系统在终端内记录每一跳的买价与卖价，因此点差与平台显示完全一致。
- 涵盖美国指数 CFD 的 1,321,512 个跳动；相关数据按计划定期刷新。
指数点差为浮动点差，在现货市场开盘、美国重磅数据公布以及每日展期前后会扩大。过往数据不代表未来点差。最后更新于 2026-09-04。
用 Exness 交易指数 →关于算术的问题
为什么指数点差不能直接与外汇点差比较？
因为指数的一个点和货币对的一个pip所对应的金额并不相同。两者都必须先按所交易的手数换算成金额。
指数每波动一个点的价值如何计算？
用交易品种规格中的最小变动价值（tick value）乘以手数。规格可在桌面终端中查看。
指数的保证金公式会有所不同吗？
不会。仍是敞口除以杠杆，其中合约规模取自品种规格。